Intégrales impropres

Rappels cours 1ère année

Soit fC(I,K)f\in \CC(I,\K) et FF une primitive de ff (on sait que ff admet des primitives sur II), on appelle intégrale de ff sur II le réel F(b)F(a)F(b)-F(a) et on note abf(t)dt=[F(t)]ab=F(b)F(a).\int_a^bf(t)\ud t=\left[F(t)\right]_a^b=F(b)-F(a).

Soient x0I,fC(I,K)x_0\in I,\,f\in \CC(I,\K), alors l'application F:{IKxx0xf(t)dt\fonct{F}{I}{\K}{x}{\dsp\int_{x_0}^xf(t)\ud t} est l'unique primitive de ff sur II qui s'annule en x0x_0.

Soient f,gC1(I,K)f,g\in \CC^1(I,\K), on a abf(t)g(t)dt=[f(t)g(t)]ababf(t)g(t)dt. %\label{IPP:segment} \int_a^bf'(t)g(t)\ud t =\left[f(t)g(t)\right]_a^b-\int_a^b f(t)g'(t)\ud t.

Remarque

Généralement on utilise l'IPP lorsque fgfg' est plus facile que fgf'g à intégrer.

Soit fC(I,K)f\in \CC(I,\K) et φ:[α,β]R\varphi :[\alpha,\beta]\longmapsto \R une fonction de classe C1\CC^1 telle que φ([α,β])I\varphi([\alpha,\beta])\subset I. Alors αβf(φ(u))φ(u)du=φ(α)φ(β)f(t)dt. % \label{ChangVar:segment} \int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u)\ud u= \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)}f(t)\ud t.

Remarque

Dans le théorème précédent, il n'y a pas d'exigence sur la monotonie de φ\varphi (bien que en générale, on choisit φ\varphi strictement monotone). On verra dans les intégrales des fonctions continues par morceaux, qu'on exigera que φ\varphi soit strictement monotone.

Fonctions continues par morceaux

Soient a<ba< b deux réels. On rappel qu'une subdivision σ=(xi)0in\sigma =(x_i)_{0\leq i\leq n} de [a,b][a,b] est un ensemble de points de [a,b][a,b] vérifiant: a=x0<x1<<xn1<xn=b,avec nN.a=x_0< x_1< \cdots< x_{n-1}< x_n=b,\quad\quad\text{avec } n\in \N^*.

Soit ff une application de [a,b][a,b] à valeur dans K\K; On dit que ff est continue par morceaux sur [a,b][a,b] s'il existe nNn\in \N^* et une subdivision σ=(xi)0in\sigma =(x_i)_{0\leq i\leq n} de [a,b][a,b] tel que, pour tout i[ ⁣[0,n1] ⁣]i\in \inter{0,n-1}, la restriction de ff à ]xi,xi+1[]x_i,x_{i+1}[ soit prolongeable par continuité sur [xi,xi+1][x_i,x_{i+1}].
On dit que σ\sigma est une subdivision adaptée à ff.

Remarques

  • ff est continue par morceaux implique que fC(]xi,xi+1[)f\in \CC(]x_i,x_{i+1}[) et ff admet une limite finie en xi+x_i^+ et une limite finie en xi+1x_{i+1}^-.
  • Une fonction continue par morceaux est donc continue sur [a,b][a,b] sauf en nombre fini de points de [a,b][a,b], et admet des limite finie à droite et à gauche en chacun de ces points.
  • Ceci implique donc qu'une fonction continue par morceau sur un segment est une fonction bornée, mais contrairement à une fonction continue, elle n'atteint pas forcement ses bornes.
  • La subdivision σ\sigma n'est pas unique. Et une subdivision adaptée à ff doit contenir les points de discontinuité de ff.

Exemple

Exemple graphique d’une fonction continue par morceaux sur [a,b][a,b].

Exemples

  1. La fonction x[1,1]E(x)x\in [-1,1]\longmapsto E(x) (partie entier de xx) est continue par morceaux sur [1,1][-1,1].
  2. Plus généralement une fonction en escalier sur [a,b][a,b] est une fonction continue par morceaux.
  3. La fonction x[1,1]{0}1xx\in [-1,1]\setminus\{0\}\longmapsto\dfrac{1}{x} n'est pas continue par morceaux sur [1,1][-1,1].

On notera dans la suite CM([a,b],K)\CC_M([a,b],\K) l'ensemble des fonctions continues par morceau sur [a,b][a,b] à valeur dans K\K.

CM([a,b],K)\CC_M([a,b],\K) est un sous-espace vectoriel de F([a,b],K)\mathcal{F}([a,b],\K).

Soit ff une fonction continue par morceaux sur [a,b][a,b] et σ=(xi)\sigma=(x_i) une subdivision adaptée à ff, xixi+1f\dsp\int_{x_i}^{x_{i+1}}f a un sens (bien définie) puisque ff est prolongeable par continuité sur [xi,xi+1][x_i,x_{i+1}].

Exemple

Calcul de I(f,σ)I(f,\sigma).

Soient σ1,σ2\sigma_1,\,\sigma_2 deux subdivisions adaptées à ff, alors I(f,σ1)=I(f,σ2)I(f,\sigma_1)=I(f,\sigma_2).
En d'autre terme, le scalaire I(f,σ)I(f,\sigma) ne dépend que de la fonction ff.

Remarque

En notant a0=a<a1<<ap=ba_0=a < a_1 < \cdot < a_p=b les éventuels points de discontinuité de ff, alors pour tout σ=(xi)0in\sigma=(x_i)_{0\leq i\leq n} une subdivision adaptée à ff, on a np,k[ ⁣[0,p] ⁣],   !ik[ ⁣[0,n] ⁣],ak=xik n\geq p,\quad\forall k\in \inter{0,p},\,\,\,\exists! i_k\in \inter{0,n},\, a_k=x_{i_k} avec i0=0<i1<<ip=ni_0=0 < i_1 < \cdots < i_p=n. En utilisant donc la relation de Chasles, on trouve I(f,σ)=i=0nxixi+1f(t)dt=k=0p1i=ikik+11xixi+1f(t)dt=k=0p1xikxik+1f(t)dt=i=0p1aiai+1f(t)dtI(f,\sigma)=\dsum_{i=0}^n\int_{x_i}^{x_{i+1}}f(t)\ud t=\dsum_{k=0}^{p-1}\dsum_{i=i_k}^{i_{k+1}-1}\int_{x_i}^{x_{i+1}}f(t)\ud t=\dsum_{k=0}^{p-1}\int_{x_{i_k}}^{x_{i_{k+1}}}f(t)\ud t=\dsum_{i=0}^{p-1}\int_{a_i}^{a_{i+1}}f(t)\ud t

Soit ff une fonction continue par morceaux sur [a,b][a,b]. On appelle intégrale de ff sur [a,b][a,b] , et on note abf(t)dt,\dsp\int_a^b f(t)\ud t, (ou [a,b]f\dsp\int_{[a,b]}f) le scalaire I(f)=i=0p1aiai+1f(t)dt.I(f)=\dsum_{i=0}^{p-1}\int_{a_i}^{a_{i+1}}f(t)\ud t.

L'application :{CM([a,b],K)Kfabf\fonct{}{\CC_M([a,b],\K)}{\K}{f}{\dsp\int_a^b f} est linéaire.

Soit ff une fonction continue par morceaux sur [a,b][a,b] et c]a,b[c\in ]a,b[. Alors

  1. f[a,c]f_{\mid_{[a,c]}} (resp. f[c,b]f_{\mid_{[c,b]}}) est une fonction continue par morceaux sur [a,c][a,c] (resp. sur [c,b][c,b]).
  2. On a la relation suivante, abf(t)dt=acf(t)dt+cbf(t)dt.\int_a^bf(t)\ud t =\int_a^c f(t)\ud t+\int_c^b f(t)\ud t.

  1. Soit fCM([a,b],R)f\in \CC_M([a,b],\R). On suppose que f0f\geq 0 alors abf(t)dt0\dsp\int_a^bf(t)\ud t\geq 0.
  2. Soient f,gCM([a,b],R)f,g\in \CC_M([a,b],\R). On suppose que fgf\leq g alors abf(t)dtabg(t)dt\dsp\int_a^bf(t)\ud t\leq \dsp\int_a^b g(t)\ud t.
  3. Soit fCM([a,b],K)f\in \CC_M([a,b],\K). On a abf(t)dtabf(t)dt.\abs{\dsp\int_a^bf(t)\ud t}\leq \int_a^b\abs{f(t)}\ud t.

Remarques

  • Bien évidement ces relations sont valables si les bornes de l'intégrale sont dans le bon sens i.e. a<ba < b.
  • Contrairement à une fonction continue, on peut avoir f0f\geq 0 et abf=0\dsp\int_a^b f=0 sans que ff soit la fonction nulle. En effet, dans ce cas f=0f=0 sauf 'éventuellement' en un nombre fini de points.
  • Ceci implique que si f,gCM([a,b],K)f,g\in \CC_M([a,b],\K) qui ne différent qu'en un nombre fini de points alors abf=abg\dsp \int_a^bf =\int_a^bg.

Soit fCM([a,b],K)f\in \CC_M([a,b],\K). On appelle primitive de ff toute application FC([a,b],K)F\in \CC([a,b],\K) dérivable partout ou ff est continue avec F(x)=f(x)F'(x)=f(x) (si ff est continue en xx).

Exemple

Primitive de ff sur [a,b][a,b].

Soit fCM([a,b],K)f\in \CC_M([a,b],\K), x0Ix_0\in I. On considère la fonction F:{IKxx0xf(t)dt\fonct{F}{I}{\K}{x}{\dsp\int_{x_0}^xf(t)\ud t}, alors:

  • FF est continue sur II.
  • FF est dérivable en tout point de II ou ff est continue, et F(x)=f(x)F'(x)=f(x).

Soit φ:[α,β]R\varphi :[\alpha,\beta]\longmapsto \R une fonction de classe C1\CC^1 strictement monotone et fCM(φ[α,β]),K)f\in \CC_M(\varphi[\alpha,\beta]),\K). Alors αβf(φ(u))φ(u)du=φ(α)φ(β)f(t)dt. %\label{ChangVar:CPM} \int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u)\ud u= \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)}f(t)\ud t.

Soit II un intervalle quelconque de R\R. On dit qu'une fonction ff définie sur II à valeur dans K\K est continue par morceaux sur II ssi pour tout segment JJ inclus dans II, fCM(J,K)f\in \CC_M(J,\K).
On note CM(I,K)\CC_M(I,\K) l'ensemble des fonctions continues par morceaux sur II à valeur dans K\K.

Intégrales impropres: définitions

Intégrales impropres: définitions

Soit II un intervalle de R\R et fCM(I,K)f\in \CC_M(I,\K). On dit que If\dsp \int_I f est une intégrale impropre , dans les cas suivant:
a)\mathbf{a)\quad\quad} II n'est pas borné
ou
b)\mathbf{b)\quad\quad} II est borné mais pas un segment, et f∉CM(I,K)f\not\in \CC_M(\overline{I},\K).

Remarque

Il est important de ne pas confondre une intégrale bien défnie (II est un segment, fCM(I,K)f\in \CC_M(I,K)) avec une intégrale impropre

Soit fCM([a,b[,K)f\in \CC_M([a, b[,\K) avec <a<b+-\infty < a < b\leq +\infty. On dit que l'intégrale impropre (ou généralisée) abf(t)dt\dsp\int_a^b f(t) \ud t converge (ou existe) si: limxbaxf(t)dtexiste.\dsp\lim_{x\to b^{-}} \int_a^x f(t) \ud t\quad\text{existe}. S'il en est ainsi, cette intégrale est notée : abf(t)dtouabfou[a,b[f.\dsp\int_a^b f(t) \ud t\quad\text{ou}\quad \dsp\int_a^b f \quad\text{ou}\quad\dsp\int_{[a,b[}f. Dans le cas contraire on dit que l'intégrale impropre abf\dsp\int_a^b f diverge .

Remarque

Dans le cas ou II est de la forme ]a,b]]a,b] avec a<b<-\infty\leq a < b < \infty, la définition de la convergence devient: abf(t)dt converge ssi limxa+xbf(t)dtexiste. \int_a^bf(t)\ud t \text{ converge ssi } \dsp\lim_{x\to a^{+}} \int_x^b f(t) \ud t\quad\text{existe}.

Exemples

  1. 01dt1t\dsp\int_0^1 \dfrac{\ud t}{1-t} est divergente. En effet, t11tCM([0,1[,R)t\longmapsto\dfrac{1}{1-t}\in \CC_M([0,1[,\R) et x]0,1[,0xdt1t=[ln(1t)]0x=ln(1x)x1  .\forall x\in ]0,1[,\quad \int_0^x\dfrac{\ud t}{1-t}=\left[-\ln(1-t)\right]_0^x=-\ln(1-x)\tendvers{x}{1^-}\,\infty.
  2. Pour tout x>1x>1, on a x1xCM([1,[,R)x\longmapsto\frac{1}{x}\in \CC_M([1,\infty[,\R) et 1xdtt=ln(x)x\dsp\int_1^x\dfrac{\ud t}{t} =\ln(x)\tendvers{x}{\infty}\infty. Donc 1+dtt\dsp\int_1^{+\infty}\dfrac{\ud t}t est divergente.
  3. 0+dt1+t2\dsp\int_0^{+\infty}\dfrac{\ud t}{1+t^2} est convergente et vaut π2\dfrac{\pi}2. Puisque x11+x2CM(R+,R)x\longmapsto\frac{1}{1+x^2}\in \CC_M(\R_+,\R) et x>0,0xdt1+t2=[Arctan(t)]0x=Arctan(x)x  π2.\forall x>0,\quad \dsp\int_0^{x}\dfrac{\ud t}{1+t^2}=\left[\Arctan(t)\right]_0^x=\Arctan(x)\tendvers{x}{\infty}\,\dfrac{\pi}{2}.
  4. 01lntdt\dsp\int_0^1 \ln t \ud t est convergente et vaut 1-1. En effet, lnCM(]0,1],R)\ln \in \CC_M(]0,1],\R) et ε>0,ε1ln(t)dt=[tln(t)t]ε1=1εln(ε)+εε0+1.\forall \varepsilon>0,\quad\int_\varepsilon^1\ln(t)\ud t=\left[t\ln(t)-t\right]_\varepsilon^1=-1-\varepsilon\ln(\varepsilon)+\varepsilon\tendvers{\varepsilon}{0^+}-1.
  5. 01dtt\dsp\int_0^1 \dfrac{\ud t}{\sqrt t} est convergente et vaut 22.

Remarque

Comme pour les séries numériques, on fera attention pour ne pas confondre l'objet 'intégrale impropre' abf(t)dt\dsp\int_a^b f(t)\ud t, il s'agit juste d'un symbole qui pourra avoir le statut convergence ou divergence, et il est impossible de l'utiliser dans les calculs tant que l'on n'a pas prouvé son existence, c'est-à-dire la convergence de l'intégrale.


Soit f:[0,+[R+f:\left[ {0, + \infty } \right[ \to \mathbb{R}_+ continue par morceaux telle que 0f\dsp\int_0^\infty f converge. Montrer qu'il existe une suite (xn)(x_n ) de réels positifs vérifiant: xnn+ et xnf(xn)n0\dsp x_n \tendversN + \infty \text{ et }x_n f(x_n ) \tendversN 0.

Correction

Comme 0f\dsp\int_0^\infty f existe, alors ε>0,A>0,xA,xf(x)ε.\forall \varepsilon>0,\quad \forall A>0, \quad \exists x\geq A, \quad xf(x)\leq \varepsilon. En effet, si cette relation n'est pas vérifiée, on aurait: ε0>0,A>0,  xA,xf(x)>ε0xA,Axf(t)dtAxε0dtt.\exists \varepsilon_0>0,\quad \exists A>0,\,\,\forall x\geq A,\quad xf(x)>\varepsilon_0\Longrightarrow \forall x\geq A,\quad\int_A^x f(t)\ud t\geq \int_A^x\dfrac{\varepsilon_0\ud t}{t}. Ce qui contredit l'hypothèse.
En particulier, pour tout nNn\in \N^*, il existe xnnx_n\geq n tel que xnf(xn)1n\abs{x_nf(x_n)}\leq \dfrac{1}{n}. Donc xnf(xn)n0\boxed{x_n f(x_n ) \tendversN 0}.

  • Fonctions de Riemann. Il s'agit des fonctions t1tαt\mapsto \dfrac1{t^{\alpha}} pour t>0t>0 et αR\alpha\in \R.
    a.1)\mathbf{a. \,1)\quad\quad} 01dttα\dsp\int_0^1 \dfrac{\ud t}{t^{\alpha}} converge ssi α<1\alpha < 1.
    a.2)\mathbf{a. \,2)\quad\quad} 1+dttα\dsp\int_1^{+\infty} \dfrac{\ud t}{t^{\alpha}} converge ssi α>1\alpha >1.
  • Exponentielle. 0+eatdt\dsp\int_0^{+\infty}\ee^{-at}\ud t converge ssi a>0a>0 .
  • Logarithme. 01lntdt\dsp\int_0^1 \ln t \ud t converge (et 01lntdt=1\dsp\int_0^1 \ln t \ud t = -1).

Soient aa et bb des réels tels que a<ba < b. Alors abdt(ta)α converge ssi α<1\dsp\int_a^b \dfrac{\ud t}{(t-a)^{\alpha}}\quad\text { converge ssi }\quad \alpha < 1

Soit fCM([a,b[,K)f\in \CC_M([a, b[,\K) avec aa et bb finis. Si ff admet une limite finie en bb^-, alors l'intégrale [a,b[f\dsp\int_{[a,b[}f converge.
De plus, si on note f~\tilde{f} le prolongement de ff par continuité en bb, on a [a,b[f=abf~\dsp\int_{[a,b[} f = \dsp\int_a^b \tilde{f}.

Exemple

121lnt1tdt\dsp\int_{\frac12}^1\dfrac{\ln t}{1-t}\ud t. En effet, tln(t)1tCM([1/2,1[,R)t\longmapsto \dfrac{\ln(t)}{1-t}\in \CC_M([1/2,1[,\R) et t[12,1[,ln(t)1t=ln(t)ln(1)t1t1ln(1)=1.\forall t\in [\frac{1}{2},1[,\,\dfrac{\ln(t)}{1-t}=-\dfrac{\ln(t)-\ln(1)}{t-1}\tendvers{t}{1}-\ln'(1)=-1.

Remarques

  • Ce résultat n'est pas valable si b=b=\infty, par exemple 1tt0\dfrac{1}{t}\tendvers{t}{\infty}0 et pourtant 1dtt\dsp\int_1^\infty\dfrac{\ud t}{t} diverge.
  • On a un résultat analogue dans le cas ou II est de la forme ]a,b]]a,b] avec <a<b<-\infty < a < b < \infty.

Soit fCM([a,b[,K)f\in \CC_M([a, b[,\K) avec <a<b+-\infty < a < b\leq +\infty, et soit c]a,b[c \in ]a, b[. L'intégrale impropre abf(t)dt\dsp\int_a^b f(t) \ud t converge si et seulement si l'intégrale impropre cbf(t)dt\dsp\int_c^b f(t) \ud t converge et, dans ce cas : abf(t)dt=acf(t)dt+cbf(t)dt.\int_a^b f(t) \ud t = \int_a^c f(t) \ud t + \int_c^b f(t) \ud t.

Remarques

  • Autrement dit, pour une fonction continue par morceaux sur [a,b[[a,b[, l'existence de l'intégrale dépend du comportement de ff au voisinage de bb.
  • Si abf\dsp\int_a^bf converge alors xbfxb  0\dsp\int_x^bf\tendvers{x}{b^-}\,0.
  • Si b=b=\infty, on peut faire le lien xf\dsp\int_x^\infty f au reste d'une série numérique et entre axf\dsp\int_a^xf et la somme partielle d'une séries numérique.

Rien

A la différence des séries numériques, il n'y pas de lien logique entre la convergence de af\dsp\int_a^\infty f et la limite de ff nulle en \infty.
i.e. il se peut que a+f\dsp\int_a^{+\infty}f converge sans que limt+f(t)\dsp\lim_{t\to + \infty}f(t) soit nulle !!
c.f. exemple ci-après et l'exercice sur la convergence de 0sin(t2)dt\dsp\int_0^\infty \sin(t^2)\ud t.
En revanche, ce que l'on peut affirmer : si ff admet une limite non nulle en \infty alors axf\dsp\int_a^x f diverge.

Exemple

Soit ff définie sur R+\R_+ par :
\mathbf{--\quad} ff est continue et affine par morceaux.
\mathbf{--\quad} f(0)=0f(0)=0
\mathbf{--\quad} pour tout entier n1n\geq 1, f(n12n3)=f(n+12n3)=0f\left(n-\dfrac1{2n^3}\right)=f\left( n+\dfrac1{2n^3}\right)=0 et f(n)=nf(n)=n

Cas d'un intervalle ouvert Soit fCM(]a,b[,K)f\in \CC_M(]a, b[,\K) avec a<b+-\infty \leqslant a < b \leqslant +\infty. On dit que l'intégrale impropre abf\dsp\int_a^b f converge ssi il existe c]a,b[c\in ]a,b[ tels que les deux intégrales acf\dsp\int_a^cf et cbf\dsp\int_c^b f sont convergentes.
Dans ce cas, on pose: abf(t)dt=acf(t)dt+cbf(t)dt.\int_a^b f(t)\ud t=\dsp\int_a^c f(t) \ud t + \dsp\int_c^b f(t) \ud t. Dans le cas contraire on dit que abf\dsp\int_a^b f diverge.

Remarques

  1. Si abf\dsp\int_a^b f converge, alors sa valeur ne dépend pas du choix de cc, en effet dans ce cas tous les réels de l'intervalle ]a,b[]a,b[ conviennent .
  2. abf\dsp\int_a^b f diverge signifie que l'une au moins des intégrales acf(t)dt\dsp\int_a^c f(t) \ud t ou cbf(t)dt\dsp\int_c^b f(t) \ud t diverge.
Exemples

  1. +dt1+t2\dsp\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{\ud t}{1+t^2} est convergente, et vaut π\pi.
  2. 11dt1t2\dsp\int_{-1}^1 \dfrac{\ud t}{\sqrt{1-t^2}} est convergente et vaut π\pi.
  3. 0+dtt\dsp\int_0^{+\infty}\dfrac{\ud t}{t} est divergente.

Soit fCM(]a,b[,K)f\in \CC_M(]a, b[,\K) avec a<b+-\infty \leqslant a < b \leqslant +\infty. On dit que l'intégrale impropre abf\dsp\int_a^b f converge ssi il existe c]a,b[c\in ]a,b[ tels que les deux intégrales acf\dsp\int_a^cf et cbf\dsp\int_c^b f sont convergentes.
Dans ce cas, on pose: abf(t)dt=acf(t)dt+cbf(t)dt.\int_a^b f(t)\ud t=\dsp\int_a^c f(t) \ud t + \dsp\int_c^b f(t) \ud t. Dans le cas contraire on dit que abf\dsp\int_a^b f diverge .

Remarques

  • Si abf\dsp\int_a^b f converge, alors sa valeur ne dépend pas du choix de cc, en effet dans ce cas tous les réels de l'intervalle ]a,b[]a,b[ conviennent .
  • abf\dsp\int_a^b f diverge signifie que l'une au moins des intégrales acf(t)dt\dsp\int_a^c f(t) \ud t ou cbf(t)dt\dsp\int_c^b f(t) \ud t diverge.

Exemples

  1. +dt1+t2\dsp\int_{-\infty}^{+\infty}\dfrac{\ud t}{1+t^2} est convergente, et vaut π\pi.
  2. 11dt1t2\dsp\int_{-1}^1 \dfrac{\ud t}{\sqrt{1-t^2}} est convergente et vaut π\pi.
  3. 0+dtt\dsp\int_0^{+\infty}\dfrac{\ud t}{t} est divergente.


Soit fC(R,R)f \in \CC(\R,\R) telle que limxf(x)=λ\dsp \lim_{x \rightarrow - \infty}{f(x)} = \lambda et limx+f(x)=μ\dsp \lim_{x \rightarrow + \infty}{f(x)} = \mu. Montrer que +[f(x+1)f(x)]dx\dsp \int_{- \infty}^{+ \infty}{\big[ f(x+1)-f(x) \big] \ud x} existe, et calculer sa valeur.

Correction

Puisque fC(R)f\in \CC(\R), on en déduit que xf(x+1)f(x)x\mapsto f(x+1)-f(x) est continue également.
Soient a,bRa,b\in \R tel que a<ba < b. On a ab(f(t+1)f(t))dt=abf(t+1)dtabf(t)dt=a+1b+1f(t)dtabf(t)dt=bb+1f(t)dtaa+1f(t)dt\begin{array}{lcl} \dsp\int_a^b\left(f(t+1)-f(t)\right)\ud t&=&\dsp\int_a^bf(t+1)\ud t-\int_a^bf(t)\ud t=\int_{a+1}^{b+1}f(t)\ud t-\int_a^bf(t)\ud t\\ &=&\dsp\int_b^{b+1}f(t)\ud t-\int_a^{a+1}f(t)\ud t \end{array} Soit ε>0\varepsilon>0, puisque limx+f(x)=μ\dsp \lim_{x \rightarrow + \infty}{f(x)} = \mu, alors il existe BB tel que pour tout t>Bt>B, on a f(t)με\abs{f(t)-\mu}\leq \varepsilon.
Supposons que b>Bb>B, alors t[b,b+1],  μεf(t)μ+εμεbb+1f(t)dtμ+ε\forall t\in [b,b+1],~~ \mu-\varepsilon\leq f(t)\leq \mu+\varepsilon\Longrightarrow \mu-\varepsilon\leq \int_b^{b+1}f(t)\ud t\leq \mu+\varepsilon on en déduit que limb+bb+1f(x)dx=μ\dsp \lim_{b \rightarrow + \infty}{\int_b^{b+1}f(x)\ud x} = \mu. De même, on montre que limaaa+1f(x)dx=λ\dsp \lim_{a \rightarrow - \infty}{\int_a^{a+1}f(x)\ud x} = \lambda.
On en déduit que R(f(x+1)f(x))dx\dsp\int_\R(f(x+1)-f(x))\ud x existe et que R(f(x+1)f(x))dx=μλ.\boxed{\int_\R (f(x+1)-f(x))\ud x=\mu-\lambda}.

Remarque

Avec les hypothèses de la définition précédente, soit FF une primitive de ff sur ]a,b[]a,b[ et soit c]a,b[c\in ]a,b[.
Dire que l'intégrale acf\dsp\int_a^c f existe équivaut à dire que limxa+F(x)\dsp\lim_{x\to a^+}F(x) existe; et dans ce cas, on a acf=F(c)limxa+F(x)\dsp\int_a^c f = F(c)-\dsp\lim_{x\to a^+}F(x).
Dire que l'intégrale cbf\dsp\int_c^b f existe équivaut à dire que limybF(y)\dsp\lim_{y\to b^-}F(y) existe; et dans ce cas, on a cbf=limybF(y)F(c)\dsp\int_c^b f = \dsp\lim_{y\to b^-}F(y)-F(c).
Ainsi, dire que abf\dsp\int_a^b f existe équivaut à dire que FF admet une limite en a+a^+ ET en bb^-; et dans ce cas, on aura abf(t)dt=limxa+yb[F(t)]xy=limbFlima+F\dsp\int_a^b f(t)\ud t = \dsp\lim_{\substack{x\to a^+\\y\to b^-}}\big[F(t)\big]_x^y =\dsp\lim_{b^-}F-\dsp\lim_{a^+}F que l'on notera parfois abusivement [F(t)]ab\big[F(t)\big]_a^b (mais cette écriture n'est autorisée qu'après avoir justifié l'existence des deux limites).
On prendra garde à ne pas simplifier la définition! Par exemple, il ne faut pas confondre +tdt\dsp\int_{-\infty}^{+\infty}t\ud t (qui diverge!) avec limx+xxtdt\dsp\lim_{x\to + \infty}\dsp\int_{-x}^x t\ud t (qui vaut 00).

Intégrales impropres: propriétés

Soit ff et gg deux fonctions continues par morceaux sur [a,b[[a, b[ à valeurs dans K\K et λ\lambda et μ\mu deux scalaires. On suppose que les intégrales abf(t)dt\dsp\int_a^b f(t) \ud t et abg(t)dt\dsp\int_a^b g(t) \ud t convergent.
Alors l'intégrale impropre ab(λf+μg)(t)dt\dsp\int_a^b \left( \lambda f + \mu g \right)(t) \ud t converge et : ab(λf+μg)(t)dt=λabf(t)dt+μabg(t)dt.\int_a^b \left( \lambda f + \mu g \right)(t) \ud t = \lambda \int_a^b f(t) \ud t + \mu \int_a^b g(t) \ud t. En d'autres termes: le sous-ensemble de CM([a,b],K)\CC_M([a,b],\K) formé des fonctions dont l'intégrale converge est un sev de CM([a,b],K)\CC_M([a,b],\K), et sur cet espace, l'application fabff\mapsto \dsp\int_a^b f est une forme linéaire.

Remarques

  • Il résulte immédiatement de la proposition précédente que, si ff a une intégrale divergente sur [a,b[[a,b[ et gg une intégrale convergente, alors l'intégrale de f+gf+g sera divergente.
    On ne peut cependant rien dire a priori de la somme de deux intégrales divergentes.
  • On fera très attention à ne pas écrire ab(f+g)=abf+abg\dsp\int_a^b(f+g)=\dsp\int_a^b f +\dsp\int_a^b g avant d'avoir étudié la convergence de ces deux intégrales!
    Par exemple, l'écriture 1+dtt(t+1)CV=1+dttDV1+dtt+1DV N’A AUCUN SENS!!!\underbrace{\dsp\int_1^{+\infty}\dfrac{\ud t}{t(t+1)}}_{\text{CV}}=\underbrace{\dsp\int_1^{+\infty}\dfrac{\ud t}{t}}_{\text{DV}} - \underbrace{\dsp\int_1^{+\infty}\dfrac{\ud t}{t+1}}_{\text{DV}}\text{ N'A AUCUN SENS!!!} Comment faire alors?


Étudier la convergence de 0dt(t+1)(t+2)(t+3)\dsp\int_0^\infty\dfrac{\ud t}{(t+1)(t+2)(t+3)} et calculer sa valeur en cas de convergence.

Correction

La fonction x1(x+1)(x+2)(x+3)x\longmapsto\dfrac{1}{(x+1)(x+2)(x+3)} est continue sur ]0,[]0,\infty[, de plus, x0,1(x+1)(x+2)(x+3)=Ax+1+Bx+2+Cx+3=apreˋs calculs12x+1+1x+2+12x+3.\forall x\geq 0,\,\dfrac{1}{(x+1)(x+2)(x+3)}=\dfrac{A}{x+1}+\dfrac{B}{x+2}+\dfrac{C}{x+3}\overset{\text{\small après calculs}}{=}\dfrac{\frac{1}{2}}{x+1}+\dfrac{-1}{x+2}+\dfrac{\frac{1}{2}}{x+3}. Puisque on n'a pas le droit d'écrire 0dt(t+1)(t+2)(t+3)=0dt2(t+1)0dt(t+2)+0dt2(t+3)\int_0^\infty\dfrac{\ud t}{(t+1)(t+2)(t+3)} = \int_0^\infty\dfrac{\ud t}{2(t+1)}-\int_0^\infty\dfrac{\ud t}{(t+2)}+\int_0^\infty\dfrac{\ud t}{2(t+3)} car c'est faux tout simplement! Alors, on prend X>0X>0 et on écrit 0Xdt(t+1)(t+2)(t+3)=0Xdt2(t+1)0Xdt(t+2)+0Xdt2(t+3)=[12ln(t+1)]0X[ln(t+2)]0X+[12ln(t+3]0X=ln((X+1)(X+3)X+2)+ln(2)ln(3).\begin{array}{lcl} \dsp\int_0^X\dfrac{\ud t}{(t+1)(t+2)(t+3)} &=&\dsp \int_0^X\dfrac{\ud t}{2(t+1)}- \int_0^X\dfrac{\ud t}{(t+2)}+\int_0^X\dfrac{\ud t}{2(t+3)}\\ &=&\dsp\left[\frac{1}{2}\ln(\abs{t+1})\right]_0^X-\left[\ln(\abs{t+2})\right]_0^X+\left[\frac{1}{2}\ln(\abs{t+3}\right]_0^X\\ &=&\dsp\ln\left(\dfrac{\sqrt{(X+1)(X+3)}}{X+2}\right) +\ln(2)-\ln(\sqrt{3}). \end{array} Etant donné que ln((X+1)(X+3)X+2)Xln(1)=0\ln\left(\dfrac{\sqrt{(X+1)(X+3)}}{X+2}\right)\tendvers{X}{\infty}\ln(1)=0, on en déduit que 0Xdt(t+1)(t+2)(t+3)Xln(23)\int_0^X\dfrac{\ud t}{(t+1)(t+2)(t+3)}\tendvers{X}{\infty} \ln\left(\dfrac{2}{\sqrt{3}}\right) Ce qui prouve la convergence de l'intégrale.

Remarque

On verra dans la partie suivante des méthode permettent de diagnostiquer rapidement la convergence de cette intégrale.

  1. Soit ff une fonction continue par morceaux sur [a,b[[a,b[, à valeurs réelles. Si f0f\geq 0 sur [a,b[[a,b[ et si l'intégrale de ff est convergente, alors abf(t)dt0\dsp\int_a^b f(t)\ud t \geq 0.
  2. Soient ff et gg deux fonctions continues par morceaux sur [a,b[[a,b[, à valeurs réelles. Si f(t)g(t)f(t)\leq g(t) pour tout t[a,b[t\in [a,b[ et si les intégrales de ff et de gg c onvergent, alors abf(t)dtabg(t)dt\dsp\int_a^b f(t)\ud t \leq \dsp\int_a^b g(t)\ud t.

Soit ff une fonction continue sur [a,b[[a,b[, à valeurs réelles positives}, telle que l'intégrale de ff sur [a,b[[a,b[ est convergente. Alors : abf(t)dt=0f=0 sur [a,b[.\dsp\int_a^b f(t)\ud t =0 \Longrightarrow f=0\text{ sur } [a,b[.

Soit ff une fonction continue par morceaux sur [a,b[[a,b[, à valeurs dans C\C. Pour que l'intégrale de ff sur [a,b[[a,b[ soit convergente, il faut et il suffit que les intégrales de Re(f)\re(f) et de Im(f)\im(f) le soient, et, dans ce cas on a abf(t)dt=abRe(f(t))dt+iabIm(f(t))dt\dsp\int_a^b f(t)\ud t = \dsp\int_a^b \re(f(t))\ud t + \ii \dsp\int_a^b \im(f(t))\ud t

Soit ff une fonction continue par morceaux sur [a,b[[a,b[, à valeurs dans C\C. Si l'intégrale abf(t)dt\dsp\int_a^b f(t)\ud t est convergente, il en est de même de abf(t)dt\dsp\int_a^b \overline{f(t)}\ud t et on a abf(t)dt=abf(t)dt\dsp\int_a^b \overline{f(t)}\ud t = \overline{\dsp\int_a^b f(t)\ud t}

Cas des fonctions positives

Soit ff continue par morceaux sur [a,b[[a,b[, avec a<b<+-\infty \leq a < b< \leq +\infty, à valeurs réelles positives.
Soit FF l'application F:{[a,b[Rxaxf(t)dt\fonct{F}{[a,b[}{\R}{x}{\dsp\int_a^x f(t)\ud t}. Alors l'intégrale abf(t)dt\dsp\int_a^b f(t)\ud t converge ssi FF est majorée.
Dans ce cas, abf(t)dt=limxbF(x)\dsp\int_a^b f(t)\ud t=\dsp\lim_{x\to b^-}F(x). Dans le cas contraire, limxbaxf(t)dt=+\dsp\lim_{x\to b^-}\dsp\int_a^x f(t)\ud t = +\infty.

Remarque

Dans le cas d'une fonction définie sur un intervalle de la forme ]a,b]]a,b] avec a<b<+-\infty\leq a < b < +\infty et à valeurs réelles positives, la fonction xxbf(t)dtx\mapsto \dsp\int_x^b f(t)\ud t est décroissante.
Elle admet donc une limite en a+a^+ ssi elle est majorée: on obtient donc un résultat tout à fait similaire. Pour cette raison, les théorèmes de comparaison qui vont suivre restent entièrement valables dans le cas où l'intervalle d'intégration est de la forme ]a,b]]a,b].

Soient ff et gg continues par morceaux sur [a,b[[a,b[, avec <a<b+-\infty < a < b\leq +\infty, à valeurs réelles. On suppose qu'il existe c[a,b[c\in [a,b[ tel que: t[c,b[ , 0f(t)g(t)\forall t\in [c,b[\ , \ 0\leq f(t)\leq g(t) Alors:

  1. Si abg(t)dt\dsp\int_a^b g(t)\ud t converge, alors abf(t)dt\dsp\int_a^b f(t)\ud t converge (et on a alors cbfcbg)\dsp\int_c^b f \leq \dsp\int_c^b g\,).
  2. Si abf(t)dt\dsp\int_a^b f(t)\ud t diverge, alors abg(t)dt\dsp\int_a^b g(t)\ud t diverge.

Rien

Rapport du jury -- CCP 2014, 2015,..
Certains éprouvent des difficultés à montrer la convergence d'une série ou d'une intégrale sur des exemples simples (et classiques). L'utilisation des théorèmes de comparaison, pour les séries ou les intégrales impropres, sans se soucier des questions de signe est sanctionnée.

Soient ff et gg continues par morceaux sur [a,b[[a,b[, avec <a<b+-\infty< a < b\leq +\infty, à valeurs réelles, positives au voisinage de bb.

  1. Si f=bO(g)f\underset{b^-}{=}\mathrm{O}(g) et si abg(t)dt\dsp\int_a^b g(t)\ud t converge, alors abf(t)dt\dsp\int_a^b f(t)\ud t converge.
  2. Si f=bo(g)f\underset{b^-}{=}\mathrm{o}(g) et si abg(t)dt\dsp\int_a^b g(t)\ud t converge, alors abf(t)dt\dsp\int_a^b f(t)\ud t converge.

Remarque

Comme la nature d'une intégrale ne change pas si on multiplie la fonction par un scalaire, on peut, dans les hypothèses de ce corollaire, remplacer la phrase « ff et gg sont positives au voisinage de bb » par « ff et gg sont de signes constants au voisinage de bb »


Rien

Comme pour les séries numériques, il faut s'assurer que ff et gg sont de signe constant au voisinage de bb.
Considérons l'exemple: f(t)=sin(t)t,g(t)=sin(t)tf(t)=\dfrac{\abs{\sin(t)}}{t},\,g(t)=\dfrac{\sin(t)}{\sqrt{t}}, on a bien f=o(g)f\underset{\infty}{=}\mathrm{o}(g), pourtant, 1f(t)dt\dsp\int_1^\infty f(t)\ud t diverge et 1g(t)dt\dsp\int_1^\infty g(t)\ud t diverge.

Soient ff et gg continues par morceaux sur [a,b[[a,b[, avec <a<b+-\infty< a< b\leq +\infty, à valeurs réelles. On suppose gg positive au voisinage de bb. S'il existe une constante réelle k0k\neq 0 telle que fbkgf\underset{b^-}{\thicksim}kg, alors les intégrales de ff et gg sur [a,b[[a,b[ sont de même nature.

Remarque

La condition « de signe constant » est indispensable. c.f. exemple ci-après.

Exemple

On pose f(t)=sin(t)t+sin(t)t et g(t)=sin(t)tf(t)=\displaystyle {\frac {\sin (t)}{\sqrt {t}}}+{\frac {|\sin( t)|}{t}}{\text{ et }} g(t)={\frac {\sin (t)}{\sqrt {t}}}. On a fgf\underset{\infty}{\thicksim}g mais leurs intégrales ne sont pas de même nature.

Soit fCM([a,[,R)f\in \CC_M([a,\infty[,\R) à valeurs positives (au mois au voisinage de \infty). Alors

  1. On suppose qu'il existe k>0k>0 et αR\alpha\in \R tels que f(t)tktαf(t)\underset{t\to \infty}{\thicksim}\dfrac{k}{t^\alpha}.
    Si α>1\alpha>1 alors af(t)dt\dsp\int_a^\infty f(t)\ud t converge, sinon (α1\alpha\leq 1) af(t)dt\dsp\int_a^\infty f(t)\ud t diverge.
  2. S'il existe α>1\alpha>1 tel que f(t)=Ot(1tα)f(t)=\underset{t\to \infty}{\mathrm{O}}\left(\dfrac{1}{t^\alpha}\right) ou f(t)=ot(1tα)f(t)=\underset{t\to \infty}{\mathrm{o}}\left(\dfrac{1}{t^\alpha}\right), alors af(t)dt\dsp\int_a^\infty f(t)\ud t converge.
  3. S'il existe k>0k>0 et α1\alpha\leq 1 tels que f(t)ktαf(t)\geq \dfrac{k}{t^\alpha} au voisinage de \infty alors af(t)dt\dsp\int_a^\infty f(t)\ud t diverge.

Exemple

Dans l'exercice \ref{Ex:(t+1)(t+2)}, on a f(x)=1(x+1)(x+2)(x+3)x1x3f(x)=\dfrac{1}{(x+1)(x+2)(x+3)}\underset{x\to \infty}{\thicksim}\dfrac{1}{x^3} donc d'après le résultat précédent 1f(x)dx\dsp\int_1^\infty f(x)\ud x converge.

Remarque

  • On peut facilement adapter ce résultat au cas ou I=[a,b[I=[a,b[ avec bb fini, en utilisant les fonctions de références 1(tb)α\dfrac{1}{(t-b)^\alpha}
  • On peur obtenir le 3\up{ème} cas en montrant que xf(x)xxf(x)\tendvers{x}{\infty}\infty.
  • ...

Soient a>0a>0 et fCM(]0,a],R)f\in \CC_M(]0,a],\R) à valeurs positives (au mois au voisinage de 0+0^+). Alors

  1. On suppose qu'il existe k>0k>0 et αR\alpha\in \R tels que f(t)t0ktαf(t)\underset{t\to 0}{\thicksim}\dfrac{k}{t^\alpha}.
    Si α<1\alpha < 1 alors 0af(t)dt\dsp\int_0^a f(t)\ud t converge, sinon (α1\alpha\geq 1) 0af(t)dt\dsp\int_0^a f(t)\ud t diverge.
  2. S'il existe α<1\alpha < 1 tel que f(t)=Ot0(1tα)f(t)=\underset{t\to 0}{\mathrm{O}}\left(\dfrac{1}{t^\alpha}\right) ou f(t)=ot0(1tα)f(t)=\underset{t\to 0}{\mathrm{o}}\left(\dfrac{1}{t^\alpha}\right), alors 0af(t)dt\dsp\int_0^a f(t)\ud t converge.
  3. S'il existe k>0k>0 et α1\alpha\geq 1 tels que f(t)ktαf(t)\geq \dfrac{k}{t^\alpha} au voisinage de 00 alors 0af(t)dt\dsp\int_0^a f(t)\ud t diverge.

Techniques de calcul d'une intégrale impropre

Utilisation de primitives

Si ff est continue par morceaux sur ]a,b[]a,b[ avec a<b+-\infty \leq a < b \leq +\infty, et si FF est une primitive de ff, alors ff est intégrable sur ]a,b[]a,b[ si et seulement si FF admet des limites finies en a+a^+ et en bb^-, et on a alors~: ]a,b[ ⁣f=limxbF(x)limxa+F(x).\int_{]a,b[}\!f = \lim_{x\to b^-} F(x) - \lim_{x\to a^+} F(x).


Montrer que la fonction xln1xx2x\mapsto \ln \dfrac{1}{x-x^2} est intégrable sur ]0,1[]0,1[ et calculer son intégrale.

Correction

Soit ε\eps et xx dans ]0,1[]0,1[. εxln1tt2dt=εx(lntln(1t))dt=[tlnt+t+(1t)ln(1t)1+t]εx=F(x)F(ε)avecF(x)=xlnx+(1x)ln(1x)+2x1\begin{array}{lcl} \dsp\int_{\eps}^x \ln\dfrac{1}{t-t^2} \ud t&= & \dsp\int_{\eps}^x \biggl( -\ln t-\ln(1-t) \biggr) \,\ud t\\ &= & \biggl[ -t\ln t+t+(1-t)\ln(1-t)-1+t \biggr]_{\eps}^x\\ &= & F(x)-F(\eps) \quad \text{avec} \quad F(x) = -x\ln x+(1-x)\ln(1-x)+2x-1 \end{array} lim0F=1\lim\limits_0 F=-1; lim1F=1\lim\limits_1 F=1; d'où : 01ln1xx2dx=2\quad\dsp\int_0^1\ln\dfrac{1}{x-x^2} \ud x = 2.

Intégration par parties

Soient f,gC1([a,b[,K)f,g\in \CC^1([a,b[,\K) avec <a<b-\infty< a< b\leq \infty. On suppose que fgfg admet une limite finie en bb . Alors

  1. Les intégrales abfg\dsp \int_a^bfg' et abfg\dsp\int_a^bf'g sont de même nature.
  2. Si l'une d'elles converge, alors abf(t)g(t)=limxb(f(x)g(x))f(a)g(a)abf(t)g(t)dt.\int_a^bf(t)g'(t)=\lim_{x\to b}(f(x)g(x))-f(a)g(a)-\int_a^bf'(t)g(t)\ud t.

Exemple

Considérons l'exemple classique 1sin(t)tdt\dsp\int_1^\infty\dfrac{\sin(t)}{t}\ud t.
On pose f(t)=cos(t),g(t)=1tf(t)=-\cos(t),\, g(t)=\dfrac{1}{t}, comme f(t)g(t)t  0f(t)g(t)\tendvers{t}{\infty}\,0, on en déduit alors que 1sin(t)t et 1cos(t)t2dt sont de meˆme nature. \dsp\int_1^\infty \dfrac{\sin(t)}{t}\text{ et }\int_1^\infty \dfrac{\cos(t)}{t^2}\ud t \text{ sont de même nature}.


Remarque

En générale, on utilise IPP lorsque le calcul de la primitive de φ=fg\varphi = f'g est plus facile que celui de fgfg'. Ceci reste valable pour les intégrales impropres.
Ainsi il avoir le bon sens pour faire le choix de ff et gg i.e. il faut qu'on puisse déterminer la nature de fg\dsp\int fg' facilement!
Dans l'exemple précédent, on aurait pu écrire: X>1,1Xsin(x)xdx=[sin(x)ln(x)]1X1Xcos(x)ln(x)dx.\forall X>1,\quad \int_1^X\dfrac{\sin(x)}{x}\ud x=\left[\sin(x)\ln(x)\right]_1^X-\int_1^X\cos(x)\ln(x)\ud x. Un tel choix (bien que la formule est correcte!) ne permet pas de déterminer la nature de l'intégrale.


Nature de 0sin(x)xdx\dsp\int_0^\infty\dfrac{\sin(x)}{\sqrt{x}}\ud x.

Correction

La fonction f:xsin(x)xf:x\longmapsto\dfrac{\sin(x)}{\sqrt{x}} est continue sur ]0,[]0,\infty[, de plus sin(x)xx0+  0\dfrac{\sin(x)}{\sqrt{x}}\tendvers{x}{0^+}\,0 donc 01f\dsp\int_0^1 f existe.
Soit X>1X>1, on a 1Xf(x)dx=[cos(x)x]1X121Xcos(x)x3dx=cos(1)cos(X)X121Xcos(x)x3dx.\int_1^Xf(x)\ud x=\left[\dfrac{-\cos(x)}{\sqrt{x}}\right]_1^X-\dfrac{1}{2}\int_1^X\dfrac{\cos(x)}{\sqrt{x^3}}\ud x= \cos(1)-\dfrac{\cos(X)}{\sqrt{X}}-\dfrac{1}{2}\int_1^X\dfrac{\cos(x)}{\sqrt{x^3}}\ud x. Or, cos(X)XX  0\dfrac{\cos(X)}{\sqrt{X}}\tendvers{X}{\infty}\,0 et 1Xcos(x)x3dx1X1x3dx11x3dx1Xcos(x)x3dx<\int_1^X\abs{\dfrac{\cos(x)}{\sqrt{x^3}}}\ud x\leq \int_1^X\dfrac{1}{\sqrt{x^3}}\ud x\leq \int_1^\infty\dfrac{1}{\sqrt{x^3}}\ud x \Longrightarrow \int_1^X\dfrac{\cos(x)}{\sqrt{x^3}}\ud x <\infty On en déduit alors que 1Xcos(x)x3dxX  1cos(x)x3dx.\int_1^X\dfrac{\cos(x)}{\sqrt{x^3}}\ud x\tendvers{X}{\infty}\,\int_1^\infty\dfrac{\cos(x)}{\sqrt{x^3}}\ud x. Ce qui donne, 1Xf(x)dxX  cos(1)121cos(x)x3dx\int_1^Xf(x)\ud x\tendvers{X}{\infty}\,\cos(1)-\dfrac{1}{2}\int_1^\infty\dfrac{\cos(x)}{\sqrt{x^3}}\ud x autrement dit, 1f(t)dt\dsp\int_1^\infty f(t)\ud t converge.

Ainsi, 0sin(t)tdt\dsp\int_0^\infty \dfrac{\sin(t)}{\sqrt{t}}\ud t converge.


Changement de variable

Soit ff une fonction continue par morceaux sur un intervalle ]α,β[]\alpha,\beta[ à valeurs réelles ou complexes, et φ\varphi une bijection d'un intervalle ]a,b[]a,b[ sur ]α,β[]\alpha,\beta[, de classe C1\CC^1 sur ]a,b[]a,b[.
Alors l'intégrale αβf\dsp\int_{\alpha}^{\beta} f est convergente ssi l'intégrale ab(fφ)φ\dsp\int_{a}^{b} (f\circ\varphi)\varphi' l'est, et, dans ce cas : αβf(t)dt=abfφ(u)φ(u)du.\int_\alpha^\beta f(t)\,\ud t = \int_a^b f\circ\varphi\,(u) \cdot \varphi'(u)\,\ud u.


Nature de 0sin(t2)dt\dsp\int_0^\infty \sin(t^2)\ud t.

Correction

On pose φ(t)=t\varphi(t)= \sqrt{t}, φC1(]0,[)\varphi\in \CC^1(]0,\infty[) et φ(t)=12t>0\varphi'(t)=\dfrac{1}{2\sqrt{t}}>0 donc φ\varphi est un changement de variable bijectif de ]0,[]0,\infty[ sur ]0,]0,\infty.
Donc 0sin(t2)dt\dsp\int_0^\infty\sin(t^2)\ud t et 0sin(φ(t)2)φ(t)dt\dsp\int_0^\infty\sin(\varphi(t)^2)\varphi(t)'\ud t sont de même nature, or 0sin(φ(t)2)φ(t)dt=0sin(t2)dt2t=120sin(t)tdt\int_0^\infty\sin(\varphi(t)^2)\varphi(t)'\ud t=\int_0^\infty\sin(\sqrt{t}^2)\dfrac{\ud t}{2\sqrt{t}}=\dfrac{1}{2}\int_0^\infty\dfrac{\sin(t)}{\sqrt{t}}\ud t D'après l'exercice précédent, cette dernière intégrale est convergente, on en déduit alors que 0sin(t2)dt\dsp\int_0^\infty \sin(t^2)\ud t converge.

Remarques

  • Cet exemple montre encore qu'on peut avoir abf\dsp\int_a^bf converge sans que ff admet une limite en bb.
  • En utilisant différentes méthodes, (c.f. Intégrales à paramètres ), on peut montrer que 0sin(t2)dt=0cos(t2)dt=2π4.\int_0^\infty\sin(t^2)\ud t=\int_0^\infty \cos(t^2)\ud t =\dfrac{\sqrt{2\pi}}{4}.

Intégrales absolument convergentes

Définitions

Soit ff une fonction continue par morceaux sur un intervalle [a,b[[a, b[ avec <a<b+-\infty< a< b\leq +\infty, à valeurs dans K\K.
On dit que l'intégrale abf(t)dt\dsp\int_a^b f(t)\ud t est absolument convergente si l'intégrale abf(t)dt\dsp\int_a^b \abs{f(t)}\ud t est convergente.
Lorsque l'intégrale abf(t)dt\dsp\int_a^b f(t)\ud t est absolument convergente, on dit aussi que ff est intégrable sur [a,b[[a,b[.

Remarques

On a une définition analogue dans le cas d'une fonction définie sur un intervalle de la forme ]a,b]]a,b] ou ]a,b[]a,b[.

Soit fCM([a,b[,K)f\in \CC_M([a, b[,\K) avec <a<b+-\infty< a< b\leq +\infty. Si l'intégrale abf\dsp\int_a^b f est absolument convergente, alors elle est convergente, et on a abf(t)dtabf(t)dt\abs{\dsp\int_a^b f(t)\ud t}\leq \dsp\int_a^b \abs{f(t)}\ud t

Remarques

La réciproque du théorème précédent est fausse.
Il existe en effet des intégrales qui sont convergentes sans être absolument convergentes (une telle intégrale est dite semi-convergente ). Le contre-exemple est classique et doit être connu:


Montrer que 0+sin(t)tdt\dsp\int_0^{+\infty}\abs{\dfrac{\sin (t)}{t }}\ud t est divergente.

Correction

La fonction tsin(t)tt\longmapsto\abs{\dfrac{\sin (t)}{t }} est continue sur ]0,[]0,\infty[ de plus elle admet une limite finie en 0+0^+, donc 01sin(t)tdt\dsp\int_0^{1}\abs{\dfrac{\sin (t)}{t }}\ud t converge.
D'autre part, comme sin(t)[0,1]\abs{\sin(t)}\in [0,1], on en déduit que sin(t)sin2(t)\abs{\sin(t)}\geq \sin^2(t), ce qui donne X>1,1Xsin(t)tdt1Xsin2(t)tdt=1X(1cos(2t)2t)dt,\forall X>1,\quad\int_1^X\abs{\dfrac{\sin (t)}{t }}\ud t\geq \int_1^X\dfrac{\sin^2(t)}{t}\ud t= \int_1^X\left(\dfrac{1-\cos(2t)}{2t}\right)\ud t, or 1Xcos(2t)2tdt\dsp\int_1^X\dfrac{\cos(2t)}{2t}\ud t tend vers une limite finie lorsque XX tend vers \infty (en effet, 1cos(t)tdt\dsp\int_1^\infty\dfrac{\cos(t)}{t}\ud t converge, démonstration similaire à l'exercice précédent), tandis que 1X12tdt=ln(X)X\dsp\int_1^X\dfrac{1}{2t}\ud t=\ln(\sqrt{X})\tendvers{X}{\infty}\infty.
Ce qui donne 11cos(2t)2tdt\dsp\int_1^\infty\dfrac{1-\cos(2t)}{2t}\ud t diverge et par conséquent 1sin(t)tdt\dsp\int_1^\infty\abs{\dfrac{\sin (t)}{t }}\ud t diverge.
Conclusion 0sin(t)tdt\dsp\int_0^\infty\abs{\dfrac{\sin (t)}{t }}\ud t diverge.

Soit [a,b][a,b] un segment de R\R et fCM(]a,b[,K)f\in \CC_M(]a,b[,\K) on suppose que ff est borné sur ]a,b[]a,b[. Alors abf(x)dx\dsp\int_a^b f(x)\ud x est absolument convergente.

Exemple

La fonction f(x)=sin(1x)f(x)=\sin\left(\frac{1}{x}\right) est continue par morceaux sur ]0,1]]0,1] et borné sur ]0,1]]0,1] donc 01f(x)dx\dsp\int_0^1f(x)\ud x converge.
On remarque dans cet exemple que ff n'admet pas de limite en 0+0^+.

Soient ff et gg continues par morceaux sur [a,b[[a,b[, avec <a<b+-\infty< a< b\leq +\infty. On suppose que gg à valeurs réelles positives au voisinage de bb.

  • Si f=bO(g)f\underset{b^-}{=}\mathrm{O}(g) et si abg(t)dt\dsp\int_a^b g(t)\ud t converge, alors abf(t)dt\dsp\int_a^b f(t)\ud t est absolument convergent.
  • Si f=bo(g)f\underset{b^-}{=}\mathrm{o}(g) et si abg(t)dt\dsp\int_a^b g(t)\ud t converge, alors abf(t)dt\dsp\int_a^b f(t)\ud t est absolument convergente.

Règle de Riemann Soit fCM([a,[)f\in \CC_M([a,\infty[). On suppose, α>1, tel que f=O(1xα) ou f=o(1xα)\exists \alpha>1,\quad\text{ tel que } f\underset{\infty}{=}\mathrm{O}(\frac{1}{x^\alpha})\text{ ou } f\underset{\infty}{=}\mathrm{o}(\frac{1}{x^\alpha}) Alors af\dsp\int_a^\infty f est absolument convergente.

Règle de Riemann Soit fCM(]0,a])f\in \CC_M(]0,a]). On suppose, α<1, tel que f=0O(1xα) ou f=0o(1xα)\exists \alpha< 1,\quad\text{ tel que } f\underset{0}{=}\mathrm{O}(\frac{1}{x^\alpha})\text{ ou } f\underset{0}{=}\mathrm{o}(\frac{1}{x^\alpha}) Alors 0af\dsp\int_0^a f est absolument convergente.

Exemples
  • Nature de 0+sinxx1+x2dx\dsp\int_0^{+\infty}\dfrac{\sin\sqrt x}{x\sqrt{1+x^2}}\ud x.
  • Nature de 1+ln(1+sinxx+ax)dx\dsp\int_1^{+\infty}\ln\left(1+\dfrac{\sin x}{\sqrt x}+\dfrac{a}x\right)\ud x avec aRa\in \R.

Norme de la convergence en moyenne

L'ensemble des fonctions continues par morceaux et intégrables sur un intervalle II à valeurs dans K=R\K=\R ou C\C constitue un sous-espace vectoriel de CM(I,K)\CC_M(I,\K), noté L1(I,K)L^{1}(I,\K), et l'application fIff\mapsto \dsp\int_I f est une forme linéaire sur cet espace vectoriel.

  • On note E1E_1 L'ensemble des fonctions continues et intégrables sur un intervalle II à valeurs dans K\K, i.e. E1=C(I,K)L1(I,K)E_1=\CC(I,\K)\cap L^{1}(I,\K). Alors E1E_1 est un sous-espace vectoriel de C(I,K)\CC(I,\K).
  • L'application N1:fIfN_1: f\mapsto \dsp\int_I\abs{f} est une norme sur E1E_1, appelée norme de la convergence en moyenne.
  • La forme linéaire fIff\mapsto \dsp\int_I f est une forme linéaire continue sur l'espace vectoriel normé (E1,N1)(E_1,N_1).

Norme de la convergence en moyenne quadratique

Une fonction ff continue par morceaux sur II et à valeurs dans R\R est dite de carré intégrable si f2|f|^2 est intégrable sur II.
On note L2(I,R)={fCM(I,R),t.q. f2L1(I,R)}L^2(I,\R)=\{f\in \CC_M(I,\R),\text{t.q. } |f|^2\in L^1(I,\R)\}.


  • L2(I,R)L_2(I,\R) est un sous-espace vectoriel de CM(I,R)\CC_M(I,\R).
  • L'ensemble des fonctions continues de carré intégrable sur II constitue un sous-espace vectoriel de C(I,R)\CC(I,\R), que l'on note E2E_2.
  • L'application φ:{E22R(f,g)Ifg\fonct{\varphi}{E_2^2}{\R}{(f,g)}{\dsp\int_Ifg} définit un produit scalaire sur E2E_2.
  • La norme associée à ce produit scalaire est appelée norme de la convergence en moyenne quadratique: fE22 , N2(f)=(I ⁣f2)12.\forall f\in E_2^2\ ,\ N_2(f) = \left(\dsp\int_{I}\!|f|^2\right)^\frac12.

Exemples

  1. La fonction f:x1xE1(]0,1],R)f:x\longmapsto\dfrac{1}{\sqrt{x}}\in E_1(]0,1],\R) mais f∉E2(]0,1],R)f\not \in E_2(]0,1],\R).
  2. La fonction f:x1x∉E1([1,[,R)f:x\longmapsto\dfrac{1}{x}\not\in E_1([1,\infty[,\R) mais fE2([1,[,R)f\in E_2([1,\infty[,\R).

Le produit de deux fonctions ff et gg continues de carré intégrable sur II est intégrable sur II et: f,  g=IfgN1(fg)N2(f)N2(g).\abs{\scal{f}{g}}=\abs{\dsp\int_Ifg}\leqslant N_1(fg) \leqslant N_2(f)N_2(g).

Le produit scalaire (f,g)f,  g(f,g)\mapsto \scal{f}{g} est une application continue de E2(I,R)2E_2(I,\R)^2 dans R\R.

(Centrale 2022)


On note E={fC(R+,0f2(t)ettdt<}E=\{f\in \CC(\R_+^*,\quad \dsp\int_0^\infty f^2(t)\dfrac{\ee^{-t}}{t}\ud t < \infty\}. Montrer que, si f,gEf,g\in E alors 0f(t)g(t)ettdt\dsp \int_0^\infty f(t)g(t)\dfrac{\ee^{-t}}{t}\ud t est absolument convergente.

Correction

Rapport du jury:

Q 9. : Résultat classique. Seul un tiers des candidats sait comment la traiter.